节后大涨是否继续冲击中性策略？求证：有抛压但影响不大
上官
2024-10-07 22:45:48

节前中性策略量化私募回调引发市场关注，明天开盘若市场继续大涨，中性策略平仓情况如何？财联社记者从券商等资管人士处获悉，市场大幅上涨时，中性策略确实对部分指数成份股会存在一定抛压，但对市场总体的影响不会很大。原因在于，如果市场上涨导致空头浮亏，那多头端会有涨幅正相关的多头现货抛出，以及空头端调整以实现保证金补充及多空再平衡。此外，在指数结构上，中性策略空头端使用IF/IC/IM对冲，多头端持仓则相对集中在沪深300/中证500/中证1000指数成份股上。估算显示，目前包含DMA业务在内，全市场中性策略产品规模在3000亿至4000亿之间。

来源：财联社

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